Учитывая мой опыт скальпирования на фондовом рынке в течение восьми лет, меня часто спрашивают, применимы ли эти же самые методы на валютном рынке. Важно определиться, что понимать под скальпированием. В 90-ые годы, когда я был трейдером в биржевом зале на фондовой бирже, под это понятие подпадала техника, посредством которой трейдер мог получить прибыль от очень краткосрочных движений на рынке при использовании комбинации 1 и 5-минутных графиков, а также проницательного чтения ленты тикера. Когда я перешел на рынок Форекс в 2001-2002гг., я точно знал, что этот тип гипер-стратегии имеет 2 недостатка:
1. Она не позволяет масштабировать позиции (наращивать или изменять); 2. Техника скальпирования, возможно, не подходит для валютных рынков.
В то время как второй пункт может обсуждаться, нельзя утверждать, что краткосрочные стратегии имеют конечное количество капитала, которое вы можете изменить в любой момент времени, не нарушая рынок.
Помня об этом, я решил этой статье придать уклон, который должен проиллюстрировать, как на некоторые методы и индикаторы, используемые в стратегии скальпирования, можно все еще положиться при торговле на колебаниях, чтобы оптимизировать точки входа и выход. Давайте сначала сделаем некоторые предположения для предстоящего анализа: - выбор сделок выполняется, используя один или комбинацию 60и 240-минутый, а также дневной графики. Недельный график используется просто как способ идентифицировать долгосрочные области поддержки и сопротивления; - будут обсуждаться несколько индикаторов, в основном Стохатик, восстановления и расширения Фибоначчи, трендовые линии и RSI, анализ Волн Эллиотта; - средняя продолжительность сделки составляет несколько дней; - я рассматриваю не только курсы основных 10 валют, но также и несколько кросс-курсов; - риск определяется перед каждой сделкой, и размер лота вычисляется, основываясь на уровне стоп-ордера.
Существуют ограничения, как и с любым техническим подходом, который объединяет определенную степень субъективизма, поскольку жесткие принципы входа в рынок могут препятствовать исполнению сделки.
Вот идеальный пример использования анализа большой картины с последующим переходом к более меньшему временному масштабу, чтобы точно определить вход в попытке исполнить сделку по цене, которая возможно обеспечит высокую надежность.
Дневной график USDJPY. Линия бычьего тренда нарушена и протестирована.
В данном случае вход в короткую позицию не достаточно ясный, поэтому переход на меньший временной масштаб позволит лучше оценить ценовое действие. В этом случае, я ожидаю, что повторное тестирование линии бычьего тренда потерпит неудачу. Однако, "идеально" было бы, чтобы дневной Стохастик развернулся вниз, чтобы иметь медвежий импульс в нашу сторону. Как вы можете видеть, пока этого нет. Однако, что, если мы могли бы ускорить анализ, перейдя на меньший временной масштаб и, по существу, предсказать разворот Стохастика вниз?
Я в большой степени полагаюсь на 60и 240-минутный график для исполнения сделок, в то время, как часто делаю анализ на дневном графике. Что касается 240-минутного графика ниже, он обеспечивает идеальный пример использования более меньшего временного масштаба для исполнения сделки. Обратите внимание на следующее: - свечная модель "волчок" предполагает, что возможен разворот; - пересечение Стохастика вниз указывает на медвежий импульс; - прорыв трендовой линии (115.53) показывает на идеальный вход.
Есть ли сомнение по поводу этого входа в связи с тем, что текущий тренд на 240минутном графике является восходящим? Тренд определяется 2 параметрами: 1. Какой наклон 20-периодной EMA для последних баров. 2. Ценовые бары находятся выше или ниже EMA.
240-минутный график USDJPY. Сигналы в короткую сторону (синими стрелками).
Для короткой позиции идеально, чтобы ценовые бары находились ниже нисходящей Скользящей средней и наоборот для длинной позиции.
Итак, теперь возникает вопрос, где мы зафиксируем прибыль? В этом случае, при условии, что тренд является восходящим на том временном масштабе, на котором мы исполняем сделку, не стоит передерживать позицию. В данном случае, логическими точками выхода были бы 50%-ый уровень восстановления Фибоначчи на 115.12 или на максимуме колебания на 115.24. Эти уровни являются легко достижимыми.
Короткая позиция по AUD/NZD Этот кросс-курс был "в игре" в этом году и продолжает оставаться в центре моего внимания. В данном сценарии мы имеем ситуацию, когда дневной график предлагает возможность продажи, но не обеспечивает все пункты контрольного списка для короткой позиции с высокой вероятностью.
Дневной график AUDNZD. Возможность заключения сделки на продажу.
На дневном графике короткая позиция выглядит не такой уж очевидной, учитывая, что Стохастик находится в зоне перепроданности и цена находится над 50-дневной EMA.
На 240-минутном графике мы можем видеть, что завершение 4 волны подтверждено пересечением Стохастика вниз и прорывом трендовой линии. Исходя из этого, мы определяем цель простым расширением Фибоначчи волны 3, используя установки 1.25 и 1.50.
240-минутный график AUDNZD. Развитие ситуации.
Независимо от сделки, я всегда уважительно отношусь к тому временному масштабу, на котором была исполнена сделка. В данном случае, исполнение было основано на анализе 240-минутного графика, поэтому точки выхода также должны определяться на этом же временном масштабе.
Учитывая, что наша первая цель была на 1.1740, мы все еще хотим дать шанс нашей сделке. Однако, при условии, что сделка находится примерно на 100 пунктов в деньгах, и Стохастик предполагает, что давление продаж уменьшается, благоразумно снять часть прибыли и перенести стопордер на уровень безубыточности или к тому уровню, который устраивает трейдера по параметрам риска. Вполне приемлемым является скользящий стоп-ордер.
Короткая позиция по NZD/SEK График ниже представляет отличный пример объединения двух временных форматов, показывающих великолепную торговую возможность по короткой позиции. В данном случае, дневной график уже подтверждает медвежий сценарий, и теперь остается только вопрос выбора точки входа, чтобы избежать заключения сделки, идущей против нас во время ожидания возобновления нисходящего тренда. До тех пор, пока Стохастик на 60-минутном графике откатывается обратно, цены могут двигаться выше. Для лучшего входа стоит дождаться отката к сопротивлению Фибоначчи на 5.2450-5.2500 и подождать возобновления медвежьего импульса на Стохастике.
Дневной и часовой график NZDSEK. Выбор входа в короткую позицию.
Длинная позиция по AUD/JPY
240-минутный график AUDJPY. Установка для длинной позиции.
Как видно на приведенном выше графике, были сформированы следующие сигналы: 1. Канал медвежьего тренда нарушен. 2. Цены терпят неудачу при колебании вверх на уровне 85.00 и формируют правое плечо перевернутой модели "голова-плечи". 3. Восстановление Фибоначчи движения от 5/23 предлагает "идеальную" точку входа в длинную позицию для тестирования линии шеи. 4. Стохастик, как ожидается, готов для отскока. Разворот выше подтвердит точку 3. 5. Если все пункты выше подтверждены, то целевая цена имеет высокую вероятность быть достигнутой.
Все вышеуказанные пункты были выполнены, и цена действительно переместилась прямо к целевому уровню на 85.60.
