FXZONE

Движение на прорыв

fxzone — Sat, 26 Sep 2009 07:05:56 GMT

Движение на прорыв

Построение трендовой линии на графике является одним из самых легких способов быстро получить идею относительно направления движения рынка.

Как вы, наверное, знаете, трендовые линии могут быть различными по методу построения и могут сильно варьироваться по длине и значимости. В данной статье мы рассмотрим 11-месячную трендовую линию, идентифицированную нами на графике "NVR Inc.", и покажем, как она согласовывалась с краткосрочным направлением рынка. Мы также опишем простую стратегию установки стоп-ордеров, которая может использоваться при торговле, основываясь на прорывах уровней поддержки / сопротивления.

Техническая картина

Ценовое движение через идентифицированную трендо-вую линию представляет собой один из наиболее распространенных сигналов разворота тренда и, как вы можете видеть на графике ниже, именно это и произошло 12 июня на рынке NVR. Мы отметили, что движение ниже трендо-вой линии, вероятно, будет первым сигналом разворота тренда, но также было бы важно обратить внимание на более низкий, чем обычно объем, потому что это могло означать ложный прорыв. Низкий объем мог вызвать беспокойство у технических аналитиков, потому что это указывало на то, что медведи не были настолько заинтересованы в проталкивании цены резко вниз, как ожидало большинство трейдеров. Учитывая низкий объем и недостаток изменчивости, мы предпочли бы подождать несколько дней, чтобы получить подтверждение, что быки не смогут вытолкнуть курс акции обратно выше трендовой линии.

Прорыв трендовой линии.

Развитие ситуации
В нашем случае, цена начала двигаться ниже, и это послужило техническим подтверждением, что прорыв был действительным. Быки попытались взять реванш, подталкивая цену к недавно сформированному уровню сопротивления, но эта попытка была встречена массивными продажами. Повторное тестирование сопротивления, также известное, как возврат, является довольно распространенным явлением, и неудавшееся движение выше обычно является окончательным подтверждением.

Когда в конце июля "пыль на рынке осела", изменчивость оставалась высокой, и объем находился на уровнях выше среднего. Цена акции NVR колебалась вокруг отметки 600$, снизившись от максимума середины месяца на отметке 723$.

Прорыв ниже трендовой линии был хорошим признаком надвигающегося нисходящего импульса и, как оказалось, принес неплохую прибыль тем, кто воспользовался данной стратегией.

Взятие прибыли

Получение явного сигнала преодоления ценой трендовой линии является первым шагом к заключению достаточно выгодной сделки. Однако, нельзя недооценивать важность второй части сделки, а именно - взятие прибыли. Задача трейдера становится гораздо труднее, когда цена

находится на полпути между важными уровнями поддержки и сопротивления, потому что, с технической точки зрения, рынок может пойти в любую сторону. В голове трейдера вихрем проносятся вопросы: "должен ли я взять прибыль сразу, как только нисходящий импульс ослабнет?", "может быть, это лишь период консолидации прежде, чем медведи продолжат движение ниже?"

Как вы можете видеть на графике ниже, цена развивала нисходящий тренд в течении следующих нескольких месяцев, завершив снижение около отметки 560$. Важно учитывать, что дополнительная прибыль в результате снижения от 600$ до 550$ была получена по более "высокой ставке", так как трейдер сознательно рисковал, оставляя позицию, когда рынок вполне мог продемонстрировать некоторое усиление. Обратите внимание, на графике ниже видно, что цена находилась на полпути между максимумом марта 2007 года и минимумом мая 2006г. Это могло заставить трейдера засомневаться относительно будущего направления. Кроме того, снижающийся объем вновь предположил, что трейдеры потеряли интерес к этому рынку. Если у трейдера нет определенной цели, то вполне оправданным решением может быть закрытие некоторых или всех позиций в подобной ситуации и поиск сделки с более высокой вероятностью успеха.

Развитие нисходящего тренда.

Управление рисками

Также существует стратегия управления рисками, которую трейдеры могут рассмотреть при использовании трендовьгх линий в качестве основы для торговли. Предыдущие максимумы/минимумы колебания являются хорошим указателем потенциальных областей, которые могут оказать влияние на импульс рынка. Это уровни, где цена в прошлом совершила разворот, и трейдеры часто будут ждать, что подобная ситуация повторится вновь. Как вы можете видеть на графике ниже, часто может быть много уровней поддержки/сопротивления, и одна из стратегий управления рисками заключается в том, чтобы установить стоп-ордер выше предыдущего уровня сопротивления (в случае короткой позиции) и перемещать его за ценой по мере того, как она преодолевает другие более низкие ценовые уровни. Имейте в виду, что трейдеры обычно уделяют больше внимания тем уровням, которые были протестированы несколько раз (красные линии) из-за их подтвержденного значения.

Учет предыдущих уровней.

В данном примере, трейдеры менее готовые принимать высокий риск или те, кто рассматривает сделку в более долгосрочной перспективе, могут предпочесть размещение стоп-ордера над сопротивлением на два уровня выше текущей цены. Это дало бы сделке больше пространства для рыночных колебаний и подразумевало бы получение прибыли на длительных нисходящих движениях. Важно обратить внимание, что данный подход приведет к более значительным потерям, если цена все-таки достигнет стоп-ордера, но также может принести и более высокую прибыль.

Заключение

Снижение цены ниже трендовой линии часто используется трейдерами в качестве сигнала разворота текущего тренда. Явное движение ниже трендовой линии часто бывает хорошим индикатором для определения входа в стратегическую позицию. Иногда требуется всего лишь выполнение простой стратегии управления риском, чтобы защитить прибыль, полученную от идентификации импульса, который сопровождает прорыв через трендовую линию.

http://www.fxguild.info

Кейси Марфи

Смысловой контекст и японские свечи

fxzone — Sat, 26 Sep 2009 07:02:52 GMT

Смысловой контекст и японские свечи

Свечные графики завоевали популярность на Западе в начале 1990-х годов. В настоящее время, они стали даже популярнее, чем простые линейные или барные графики. Однако, многие трейдеры порой неверно интерпретируют этот замечательный инструмент технического анализа, несмотря на его широкое применение.

Проблема заключается в неудачных попытках интерпретировать свечные модели в контексте более широкого ценового действия. После краткого обзора общей информации, мы обсудим несколько путей, которыми сигналы могут помочь предсказать развороты и прорывы.

Тело свечи показывает движение цены в рамках отдельного периода времени, отражая прежде всего соотношение между открытием и закрытием ценового бара. Тело окрашивается в один цвет, когда цена открытия выше цены закрытия, и в другой цвет, когда цена закрытия выше цены открытия.

Тени отображаются на концах каждой свечи. Эти тонкие линии показывают экстремальные значения ценового действия (максимум и минимум) для временного периода каждого бара. Я считаю эти расширения очень полезными для снижения уровня рыночного шума, когда я смотрю сигналы покупки или продажи, потому что они отфильтровывают быстрые развороты и движения на стопах.

Свечные кластеры или наборы баров формируют популярные модели с интригующими названиями, вроде "завеса темных облаков" или "оставленный ребенок". Однако, эти формации весьма уязвимы для неверной интерпретации, отчасти и из-за их названий. По правде говоря, квалифицированные трейдеры могут забыть все эти причудливые названия и сосредоточиться лишь на противостоянии покупателей и продавцов, отражаемом этими моделями.

Полосы Боллинджера и стандартное отклонение

Полосы Боллинджера наложенные на свечной график позволяют получить определенную синергию, которая увеличивает точность анализа. Эта эффективная комбинация измеряет натяжение рынка в развивающемся тренде или диапазоне. Логично, что ценовое движение развивается в одну сторону только до тех пор, пока не начнется обратное движение к центру. Стандартное отклонение лежит в основе динамики этого распространенного поведения цены при колебаниях.

Дневной график BSC. Комбинирование японских свечей и Полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера традиционно устанавливаются в два стандартных отклонения. Свечи "молоты" или "дожи", которые совершают толчок намного выше верхней полосы, или ниже нижней полосы, могут достичь уровней в три стандартных отклонения на волатильном рынке. Это часто сопровождается формированием проникающей свечи, которая сообщает техническому аналитику о надвигающемся развороте или откате с длинной тенью, которая возвращают цену обратно перед закрытием бара.

Бессмысленное запоминание

Трейдеры запоминают популярные свечные модели и пытаются действовать на их основании всякий раз, когда эти модели возникают на ценовом графике. Я считаю, что это бессмысленное занятие, потому что эти модели редко работают в соответствии с классическими представлениями. Более целесообразная стратегия заключается в том, чтобы посмотреть общую картину и исследовать тот контекст, в котором эти свечные модели сформированы.

Дневной график FAST. Исследование свечных моделей в контексте общей картины.

Например, надежно будет выглядеть, если свечная разворотная модель сформировалась после того, как длинный тренд достиг экстремумов, что сигнализирует об его истощении. Многие трейдеры действуют преждевременно, когда эти модели формируются в середине зон скопления или на ранних стадиях нового тренда. В обоих случаях, они бывают разочарованы, когда рынок перемещается против них.

Дневной график YHOO. Свечная модель обозначает разворот.

Большинство свечных моделей относится к краткосрочным прогнозам и действительны лишь для трех-четырех баров после их формирования. Другими словами, модель "молот", отмечающая минимум на дневном графике, часто отрабатывается менее чем через неделю. Также следует иметь в виду, что движение цены мимо "молота" или "дожи" представляет собой более надежный торговый сигнал (в противоположном направлении), нежели первоначальная свеча.

Свечные модели большого цикла предсказывают крупномасштабные развороты или прорывы. Прогнозы, основанные на этих моделях, могут быть действительны в течение многих месяцев или лет. Ключевым здесь является позиционирование на графическом ландшафте. Например, модель "завеса темных облаков", которая формируется на основном максимуме восстановления при экстремальном объеме, готовит почву для основного разворота.

Для долгосрочных прогнозов следует искать модели, которые формируются после экстремальных ралли или распродаж. Многие трейдеры и инвесторы бывают пойманы в этих поворотных моментах, что создает значительное избыточное предложение (вверху) или спрос (внизу). Также, следует учитывать, что эти макро-формации требуют времени для своего развития, поэтому необходимо быть терпеливым и ждать соответствующих торговых сигналов.

Несколько хороших торговых установок

Еще раз, общий контекст, в котором формируется свечная модель, предопределяет эффективность свечного анализа. Например, избегайте открывать короткие позиции против свечной модели, пусть даже выглядящей правильно, сразу после прорыва. Начинающий трейдер рассматривает первую разворотную свечу как неудачу появляющегося тренда, но имеет место как раз противоположная ситуация.
Цена обычно отскакивает к поддержке после прорыва, прежде чем двигаться выше. Разворотная свеча скрывает эту ситуацию фиксации прибыли на меньшем временном масштабе, давая рыночным участникам возможность "вскочить на уходящий поезд". Следующий толчок преодолевает разворотный максимум, формируя свежие сигналы на покупку и ускоряя импульс тренд.

Дневной график GOOG. Разворотная свеча сформировалась в середине тренда.

Набор свечей "перетряхивание рынка" обеспечивает динамику для одной из моих любимых торговых установок. Они добавляют колебаний, потому что торговый сигнал не подтвержден до тех пор, пока цена резко не продвинется в противоположном направлении. Цена выпадает из зоны консолидации, формируя сигналы входа. Однако, затем она восстанавливается и подскакивает обратно в зону скопления одним или двумя барами.

Данное ценовое действие расчищает стоп-ордера на одной стороне рынка, и формирует краткосрочную перепроданность в рамках восходящего тренда, или краткосрочную перекупленность в рамках нисходящего тренда. Это повышает вероятность резкого тренда в противоположном направлении, в течение одного - трех баров после "перетряхивания рынка".

Дневной график SGMO. "Перетряхиваниерынка" перед прорывом сопротивления.

Свечной график является чрезвычайно полезным инструментом. Однако, достаточно опрометчиво механически полагаться на свечные сигналы и модели, не учитывая контекста общего ценового действия, в рамках которого они формируются.

http://www.fxguild.info

Алан Фарли

ang_PR_(Din)-v2

fxzone — Fri, 23 Jan 2009 14:24:07 GMT

ang_PR_(Din)-v2

Довольно хороший индюк, показывает угол разворота.

Скачать

^WK2_NLR_SR_public

fxzone — Fri, 23 Jan 2009 14:18:13 GMT

^WK2_NLR_SR_public

Скачать

Chemp2008

fxzone — Fri, 23 Jan 2009 14:11:01 GMT

Chemp2008

Советник Chemp2008 написан на основе вот этой статьи http://articles.mql4.com/ru/330 . Эксперт реализует
портфельную торговлю по всем валютам (в рамках, ограниченных правилами чемпионата). Принцип работы эксперта
- "Покупай то, что все покупают, и продавай то, что все продают!". Эксперт держит постоянно открытыми 3 ордера
на разных валютных парах, поочерёдно или одновременно закрывая/открывая их. Поскольку эксперт мультивалютный,
то его объективное тестирование тестером МТ4 невозможно. Размер советника немного больше 500 строк. Ордера
имеют виртуальные стоплоссы и тейкпрофиты, срабатывающие при определённых торговых условиях. Поэтому вопросы
о том почему советник не ставит в ордерах тп и сл - не рассматриваются! Советник можно поместить на чарт
EURUSD(хотя это и не принципиально), M30 (выбранный период обязателен!).

Cкачать

Индекс настроения рынка

fxzone — Fri, 23 Jan 2009 14:03:55 GMT

Индекс настроения рынка - Мечта intra-day трейдера

Скачать

Индикатор Structure_X. Прогноз на 54 бара вперед.

fxzone — Fri, 23 Jan 2009 06:09:46 GMT

Индикатор Structure_X.

Индикатор предсказывает на 54 бара. О точности предсказания можно говорить только после тестирования данного индикатора.
В архиве находится .ехе-файл, при запуске которго необходимо указать путь в папку indicators Вашего терминала.

Скачать

Система игры по уровням

fxzone — Sun, 18 Jan 2009 12:35:27 GMT

Система игры по уровням

Здесь идея заключена в том, что цена, раз отразившись от какой-то точки, отразится от нее и вновь, а если и пройдет ее, то ускорение будет достаточным чтобы сыграть в направлении пробива. На рисунке показан Уровень по йене на 20е числа марта, стрелками показано направление игры, линиями, около них - планка стоп-лосса, при пробиве которого позиция автоматически разворачивается.

В качестве подтверждения пробива или отскока от уровней можно использовать: отскок - если цена прошла более долгий путь к вершине без коррекции, относительно остальных движений. Пробив - цена часто "тыкается" в уровень, постепенно приближая low отскоков (см рисунок)

Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам

fxzone — Sun, 18 Jan 2009 12:33:03 GMT

Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам

Хочу поделиться с вами своей тактикой работы на Forex'e. Я использую несколько паттернов (сигналов) для входа.
Пользуюсь только 3 индикатора (после кучи перепробованных) Это Moving Average, ADX и Фракталы (Б. Вильямса). Самый мой любимый паттерн (сигнал) на вход дает мне ADX. Для получения лучших результатов, ADX должен начать подниматься с низких значений - менее, чем 15-20, поскольку низкий уровень ADX указывает на сформировавшуюся консолидацию.
И если одно из значений DI+ или DI- превышает растущий показатель самого ADX, то это и есть сигнал на вход. Покупаю или продаю в зависимости какой из DI превосходит показатель самого ADX. Срабатывает в 70 - 90 % при правильном подходе. Тут важно дождаться именно трендовый рынок, на флетовом рынке все эти приколы не работают.
И если растет только один из DI, а ADX топчется на месте, то это плохой сигнал можно даже сказать ложный, но без лишней жадности можно брать и с этих плохих сигналов по 10 - 15 пипсов (выхожу из таких позиций по завершению одного бара).
Для сравнения хороший сигнал дает от 50 до 150 пипсов в хороший день. После входа по хорошему, уверенно идущему тренду я начинаю подпирать цену трейлинг стопам в приделах 20 - 30 пунктов от настоящей цены.
Эта тактика входа хорошо работает на 30 минутных графиках, не знаю почему, но мне на них больше всего нравится выискивать одновременно повышающиеся DI и ADX. Иногда приходиться несколько дней просто смотреть на рынок (не входить в него) в поисках данного сигнал, это очень сложно психологически, но терпение компенсируется вполне.

Ну вроде с ADX разобрались+ Поехали дальше, Moving Average очень легкий для понятия индикатор (из разряда средних скользящих) работает хорошо на 4H графиках, просто когда бар пересекает линию Moving Average и проходит пипсов 5 - 10 в том же направление в каком пересек, то можно открываться по направлению движения особенно если во время пересечения показатель ADX растущий, а не падающий, то это вдвойне хорошо.
Такие позиции могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких дней.
Выхожу так же трейлинг стопами или исходя из показаний ADX (это долго объяснять, происходит почти интуитивно).
Хотя Moving Average дает много ложных сигналов, но при правильной выставление стопов и различение флетового и трендового рынка (просто при флете Moving Average просто бесполезен), в конечном итоге остаешься все равно в плюсе.
Наверно вы заметили что я стараюсь искать трендовые рынки, а на флет я просто смотрю и ищу когда же цена пробьет флетовый коридор (ну не люблю я горизонтальное движение) А фракталы Б. Вильямса мне просто нравятся, их я иногда использую как сигналы для выходов. Хотя они бывают обманчивы.
В день я наблюдаю за рынком от 6 до 8 часов открываю до 10 позиций бывают дни когда приходиться весь день просидеть так и не открыв не одной позы.
Моя тактика, стратегия, система или как хотите назовите очень тяжела с психологической точки зрения так мне кажется, ведь 6 часов наблюдения за рынком в день не так та уж и легко.
Ну вроде все, хотя скорее всего чего то забыл. Вот тут еще привожу скрин шот, как наглядное пособие по входу в рынок с помощью сигналов ADXа (не обращайте внимания что тут больше индикаторов чем я описал, этот скрин двух месячной давности, сейчас у меня нет осциляраторов и "Аллигатор" заменен Moving Average.

Канальная стратегия

fxzone — Sun, 18 Jan 2009 12:25:36 GMT

КАНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ.
Более 90% начинающих трейдеров уничтожают свои депозиты и уходят с Forex навсегда. Это - неумолимая статистика. Почему это происходит - я буду обсуждать отдельно, в разделе "начинающим". Это очень плохо и для них, и для экономики России, потому что степень экономического развития во многом определяется степенью участия народа в биржевой игре. В США практически все в той или иной форме спекулируют на бирже, может поэтому США и достигли столь высокой степени финансового могущества?
Приобретенный мной опыт позволяет утверждать, что успешно работать на Forex не так уж и сложно, это может любой желающий и строгое выполнение определенных правил позволяет не только не проигрывать, но и гарантированно, систематически зарабатывать деньги на Forex. Для доказательства справедливости этого утверждения я решил в течение одного года проводить торговый эксперимент на реальных счетах, руководствуясь при этом различными подходами или торговыми стратегиями. Наблюдать за ходом этого эксперимента и принимать в нем участие могут все желающие.
Еще принцип, которого я придерживался при создании нижеописанных стратегий - работа по этим стратегиям должна отнимать минимум времени и не требовать длительного "дежурства" у дисплея. Для того, чтобы не быть голословным, я и затеял этот эксперимент. Итак, два разных реальных счета на Forex по $5000. Длительность эксперимента - 12 месяцев, контрольные периоды - квартал. Оставайтесь со мной.

Канальная стратегия:
На мой взгляд данная стратегия не требует глубоких знаний в области трейдерского мастерства и доступна даже начинающему, а главное - дисциплинированному трейдеру. Эрик Л. Найман в своей известной российскому трейдеру книге - " Малая Энциклопедия Трейдера", сказал, что трейдеры - профессионалы торгуют на границах канала с очень жесткими стопами. Это позволяет им получать такую премию, что вполне допустимы несколько loss-ов (убытков) подряд. Новички же торгуют внутри канала, и теряют деньги. Итак, 2 - счет. Торгуемые валюты - USD/CAD и EUR/USD, график - 3 часовик. Для устранения субъективности используем процентный канал с 30% и 70% процентными уровнями Фибоначчи. Основные правила совершения сделок ясны из рисунка (участок графика выбран совершенно произвольно):
Правила следующие:
Открытие позиций производится при пересечении 30% или 70% линии Фибоначчи (обозначенные красными точками), обязательно после прихода цены в канал, то есть после пересечения ею линии канала (непрерывные красные линии). Направление (Buy, Sell) - в сторону противоположной границы канала.
Закрытие позиций производится на границах канала. Профит(прибыль) уменьшается на 5-10 пунктов, а лосс(убыток) увеличивается на эту же величину.
Сразу предвосхищаю вопросы - мною используется графика (бесплатная) фирмы ArtSoft, период средней и порядок процентного канала приводить не буду, думайте и анализируйте, подбирайте сами. Открывается 1 лот, при этом торговая тактика допускает 4 лосса подряд по 100 пунктов (чего при анализе графиков с 1971 года (тогда еще немецкой марки) мне не встретилось, максимум - 3 лосса подряд общей величиной 215 пунктов. Что показал предварительный "прогон" тактики - также не скажу, смотрите в реал-тайме. Данная стратегия предельно проста и доступны для использования любым человеком. Она не использует изощренных инструментов технического анализа, нейронное программирование и прочий "опиум для народа". А потому направлена на ПРИБЫЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ, а не на АНАЛИЗ рынка и напрасные попытки ПРОГНОЗИРОВАНИЯ его (рынка) поведения . Ну что ж, посмотрим, как идут дела (ровно было на бумаге…).

Материал с сайта
www.finlist.com